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金融用語ノート
APT（Arbitrage Pricing Theory）の訳で、1977年にロスが提唱した理論。個別証券のリターンをいくつかの要因（ファクター）で説明できるとという条件のもとでの市場均衡（裁定＝アービトラージが発生しない状態）を表すモデル。同一のリスクで期待リターンが異なる２つの資産があるとすれば、投資家は高い期待リターンの資産を購入し、低い期待リターンの資産を売却するといった裁定行動をとるため、２つの資産は同じリターンになるという理論。
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